Агния Барто

Даты валютирования на Форекс

Как говорилось ранее, Форекс, в общем смысле слова, включает в себя не только операции с расчетами сразу, но и в другие временные промежутки.

Датой валютирования на сленге называют дату расчётов, то есть дату непосредственного зачисления средств на счета сторон сделки. Обычно на Forex применяются следующие даты валютирования:

• Tomorrow (Tom) – расчеты выполняются в следующий день после заключения сделки.
• Today (Tod) – денежные зачисления делаются сегодня, в день проведения операции.
• Spot – расчеты производятся через два дня после дня проведения операции.

Примечание. Конверсионные кассовые операции – сделки по продаже валюты, выполнение осуществляется сторонами на следующий рабочий день после ее заключения.

Днём проведения операции называют день, в который были осуществлены все договоренности по основным параметрам операции:

• Инструкции сторон.
• Установка совершаемых актов участников (продажа-покупка).
• Дата валютирования.
• Определение валют, участвующих в сделке.
• Валютный курс сделки.
• Объём операции.

На рынке Форекс используются также сделки с датой расчётов, отстающей более чем на два рабочих дня от даты проведения сделки – это так называемые срочные конверсионные сделки или форвардные сделки. Даты расчёта согласовываются в момент проведения операции.

На бирже Форекс торгуются также производные инструменты, например опционы. Выделяют два вида опционов:

• Американский опцион – это право (но не обязанность) продать или купить актив по заданной цене и до истечения некоторого времени.
• Европейский опцион – это право купить или продать базовый актив по определенной цене и в конкретную дату.

В зависимости от того, какое право даёт приобретение опциона, купить или продать базовый актив, рассматривают Кол и Пут опционы.

Классы ордеров на Форексе

В общем, на Форексе выделяется 2 типа ордеров:

1. Ордера по рынку.
Приказы продать или купить какую-либо валюту за вторую по настоящему валютному курсу. Такие ордера разделяют на два подтипа:

1.1. Ордера Квота (Quote). Трейдер запрашивает у дилингового центра сразу две котировки на продажу и на покупку. Дилер предлагает одновременно две котировки, а клиент или соглашается на одну из них, или отказывается от совершения сделки. Т.е. при ордере типа Quote посредник предлагает, а трейдер соглашается на предложенную цену.

1.2. Ордера по рынку – market order. Участник рынка мониторит курсы и направляет указание дилинговому центру совершить операцию купли-продажи по настоящей стоимости. Дилер либо подтверждает, либо предлагает трейдеру другую стоимость. В случае, когда он соглашается, то операция проводится автоматически.

2. Отложенные ордера.
Отложенные ордера – это указания посреднику совершить какую-либо сделку от имени и за счёт трейдера по обозначенной цене, если рынок позволит это сделать. После выставления такого указания трейдеру не обязательно постоянно мониторить рынок. Дилинговый центр сам проведёт сделку, когда рынок дойдёт до обозначенного в заявке уровня. Такие ордера в свою очередь подразделяют на:

2.1. Связанные с определенной позицией. Подобные ордера закрывают при установленных условиях определенную сделку и значит, привязаны к ней. Выделяют два вида этих ордеров:

2.1.1. Take-profit (Тейк-профит) иногда называют Лимит. Тейк-профит, в классическом смысле – это предписание дилинговой компании закрыть сделку, в момент, когда цена достигнет определенного значения, а прибыль по позиции дойдёт до заданного объема. Его применяют для того, чтобы своевременно зафиксировать прибыль, пока рынок не развернулся в негативном направлении.

2.1.2. Стоп-лосс (англ. Stop-Loss). Стоп-лосс – предписание дилеру закрыть позицию, после того, как цена дойдёт до определенного уровня, и потери по сделке достигнут заданного объема.

2.2. Good Till Canceled (дословно «действует пока не отменят») – предписания дилеру на продажу или покупку по оговорённой цене в указанном количестве. Они могут как открывать новую сделку (позицию), так и закрыть существующую (в зависимости от уже открытых позиций). Например, если у клиента уже открыта позиция на покупку по какой-либо валютной паре, то при выполнении ордера на продажу по этой же паре существующая позиция закроется частично или полностью. Если объем GTC ордера окажется равен существующей позиции, то она закроется целиком, если меньше, то закроется частично, больше – закроется полностью и откроется позиция на продажу.

Пример. У трейдера открыта позиция на покупку EURUSD в объёме 600,000. Если сработает ордер GTC на продажу объемом 400,000 EURUSD, то старая позиция закроется не полностью, от неё останется позиция объёмом 300,000 EURUSD. Если срабатывает ордер GTC на продажу объемом 600,000 EURUSD, то исходная позиция на покупку закроется вся. Если на рынок подействует GTC на продажу 1,000,000 EURUSD, то первоначальная позиция закроется вся и одновременно откроется новая позиция на продажу, в объёме 1,000,000 - 600,000 = 400,000 EURUSD.

Виды показателей фундаментального анализа Форекса

Показатели динамики производства и торговли.
Характеризуют положение и тенденции прогресса производственного и торгового сектора экономики страны, включая: внутренний спрос в стране, наличие свободной денежной массы у физических лиц и компаний разных форм собственности, насколько интенсивно развивается промышленное производство, наличие потенциального спроса внутри страны на государственную валюту со стороны потребителей.

• объемы розничных продаж;
• индекс использования мощностей производства;
• размеры денежных займов под недвижимость;
• запасы промышленности;
• заказы на товары длительного пользования;
• индекс промышленного производства;
• масштабы выданных потребительских денежных займов;
• объем промышленных заказов;
• размеры коммерчского кредитования.

Показатели трудовой статистики.
Характеризуют занятый работой сектор населения государства, его состояние и тенденции роста и являются попыткой спрогнозировать потребность в товарах и услугах населения государства, а также обнаруживают оптимизм потребителей в будущем.

• различные показатели изменения количества занятых и безработных;
• производительности труда.

Показатели инфляции.
Говорят о положении экономики под влиянием актуального давления и вероятном влиянии инфляции в будущем, а,следовательно, и потенциальное инфляционное на валюту страны, приводят к изменению решений касающиеся кредитно-финансовой способности страны, к примеру, изменение ставок рефинансирования.

• индекс потребительских энергетических цен;
• дефлятор цен валового внутреннего продукта;
• индекс стоимости рабочей силы;
• индекс цен экспорт;
• индекс цен на импорт;
• индекс потребительских цен;
• динамика цен на нефть;
• средняя почасовая заработная плата;
• индекс промышленных цен.